Взаимосвязаны только Fate/Zero и Fate/Stay Night, остальные же части это альтернативные вселенные.
Fate/Stay Night это визуальная новелла состоящяя из трёх рутов: Сейбер, Тосаки Рин и Мато Сакуры.
ТВ-адаптация 2006 года - это смесь всех 3 рутов с упором на Сейбер.
2 фильма компиляции этого же ТВ-сериала для тех кому нужны только важные моменты.
Полнометражка 2010 года - попытка адаптации 2 рута (Рин).
2 сезона 2014 и 2015 года - более полная адаптация 2 рута (Рин).
3 фильма по Heaven's Feel которые начнут выходить с этого года - адаптация 3 рута (Сакуры).