Fate/Zero - является приквелом к Fate/Stay Night
Fate/Stay night или Fate/Stay night: Unlimited Blade Works- без разницы в каком порядке. Это одно и то же, там просто несколько возможных вариантов событий, в определенный момент сюжет начинает расходиться
Fate/Grand Order и Fate/Apocrypha связи с другими не имеют, только тот же мир и те же Войны Святого Грааля

Связаны только Fate/Zero и Fate/Stay Night (это адаптация визуальной новеллы, которая состоит из трёх рутов: Сейбер, Тосаки Рин и Мато Сакуры).
ТВ-адаптация 2006 года - это смесь всех 3 рутов с упором на Сейбер.
2 фильма компиляции этого же ТВ-сериала для тех кому нужны только важные моменты.
Полнометражка 2010 года - попытка адаптации 2 рута (Рин).
2 сезона Fate/Stay Night Unlimited Blade Works 2014 и 2015 года - более полная адаптация 2 рута (Рин).
3 фильма по Heaven's Feel которые начали выходить с 2017 года - адаптация 3 рута (Сакуры).

Всё остальное альтернативные вселенные.

Начинай с Фейт зеро, не ошибешься

Помню глянул 1 сезон, потом какой то еще... и понял что не понял как запутался)