В жанре нуар, но не скажу, что прям депрессивное - "Робин - охотница на ведьм". "Гильгамеш" - и темное, и депрессивное, сюда же: "Психопаспорт", "Невинная Венера", "Тетрадь смерти", "Аргенто Сома", "Блэйм" (фильм), "Здесь и сейчас", "Дьявол тоже плачет", "Ящик демона", "Курозука". Драмы очень много - "Фантастические дети". А вообще, если пролезть по аниме начала 00-ых и годов где-то до 2008 или 2010, то можно найти какое-нибудь мрачное и депрессивное аниме, типа "Волчий дождь" - темноты, депрессухи, драмы море. Прям в депрессию не вгоняют, но можно так же глянуть "В воскресенье у Бога выходной", "Спидграфер", "Усопшие", "В погоне за призраком", "Охота на призраков", "Достичь Терры", "Врата Штейна", "Эхо террора", "Би: Начало". Короче, что-нибудь выберете.